日興証券の「逆日歩予報」で、高額逆日歩は避けられるのか?結果:避けられない


高額逆日歩をたびたび食らっているドMのゼニー簿です。

[2017年6月株主優待]ゼニー簿43歳、高額逆日歩で事故死・・・いい人だったのにね。

日興証券が「逆日歩」を予測できる「逆日歩予報」というサービスを始めたのを知っていますか?

ゼニー簿は2018年6月からこの「逆日歩予報」を利用して、優待取りを行ってきました。

しかし、9月の優待取りで「予想確率が低かった銘柄」で見事に高逆逆日歩を喰らいましたので報告です。

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日興証券の「逆日歩予報」とは?

「逆日歩予報」は、過去の市場データや逆日歩発生実績等を分析し、逆日歩の発生確率と大きさを予報する無料の情報サービスです。

1日3回情報は更新されます。

予報配信時間配信内容
引速報引前日17:10頃大引け時点で得られるデータを利用して逆日歩発生を予測
引前日報引前日20:10頃貸借取引残高情報を織り込み逆日歩発生を予測
引当日報引当日12:40頃前営業日「逆日歩情報」や当日始値を織り込み、逆日歩発生を予測

こんな感じで逆日歩の予報がされます。

  • 逆日歩株価比 評価額に対して何%のコストが発生するか
    この日の終値は1,639円だったので、1,639円✕100株✕0.006%=9.8円になります
  • 発生確率 逆日歩の発生確率

6月優待取りの発生確率

6月の優待銘柄の一部ですが、「逆日歩予報の発生確率」と「実際の逆日歩」の一覧表です。

市場コード銘柄前日報当日報逆日歩
東11716第一カッター興業19%22%15
東13299ムゲンエステート19%22%0
J8885ラ・アトレ19%23%0
東16071IBJ60%63%0
J9441ベルパーク60%63%0
東28912エリアクエスト(※貸株注意喚起)66%24%0
東13538ウイルプラスホールディングス71%24%225
東13950ザ・パック82%98%390
東13975AOI TYO90%63%1200
東15959岡部90%63%120
東18179ロイヤルホールディングス(※貸株注意喚起)90%98%15
東13457ハウスドゥ(※新規売停止)93%63%30
東22689カワニシホールディングス96%98%4080
東12418ツカダ・グローバルホールディング97%99%45
東13196ホットランド(※取引停止)100%99%7200
東13197すかいらーく(※新規売停止)100%99%255
J6542FCホールディングス(※貸株注意喚起)100%100%5400

前日報の逆日歩発生率が70%以上のものは逆日歩が発生していることが分かります。

ただ、「すかいらーく」と「ハウスドゥ」は新規売建が停止しているためか、逆日歩が発生していても金額は少額です。

9月優待取りの結果

下記の表は、実際には優待取りをしていないものも含めて表にしています。(9月の銘柄全てではありません)

NO銘柄名注意
喚起
前日報当日報逆日歩
東16546フルテック9%0%750
東17148FPG19%22%0
東14732ユー・エス・エス19%22%1,950
(500株)
東12733あらた19%22%0
東17291日本プラスト19%22%0
東16080M&Aキャピタルパートナーズ19%22%0
J3069JFLAホールディングス19%22%12,000
(500株)
東12749JPホールディングス19%22%0
東12282日本ハム19%22%0
東13252日本商業開発53%22%0
東13778さくらインターネット53%22%0
東13844コムチュア53%22%0
東14462石原ケミカル56%22%15
J4783日本コンピュータ・ダイナミクス58%24%0
東11867植木組58%62%150
東12335キューブシステム58%62%30
(200株)
東13822Minoriソリューションズ58%62%285
東12139中広58%62%15
J7551ウェッズ58%62%150
(1000株)
東11768ソネック58%98%15
東13593ホギメディカル60%63%0
東13088マツモトキヨシ60%63%0
東12281プリマハム60%63%0
東18098稲畑産業60%63%315
東19795ステップ60%63%270
東16055ジャパンマテリアル60%63%0
東16339新東工業60%63%180
東18798アドバンスクリエイト60%63%0
東11952新日本空調60%63%0
J1789ETSホールディングス61%63%1,200
J7539アイナボホールディングス62%24%360
東13738ティーガイア83%63%585
東13771システムリサーチ86%63%15
東19375近鉄エクスプレス89%94%165
東19385ショーエイコーポレーション90%20%0
東12288丸大食品90%63%150
(1000株)
東16750エレコム90%63%375
東16073アサンテ90%63%0
東14326インテージホールディングス90%63%15
東18803平和不動産90%63%330
東13397トリドールホールディングス93%98%0
東14678秀英予備校94%100%15
J2179成学社98%98%5,280
東17550ゼンショーホールディングス98%99%150
東19405朝日放送グループホールディングス98%99%165
J2669カネ美食品98%99%15,360
東11878大東建託99%99%225
東19936王将フードサービス99%99%960
東14033日東エフシー99%99%75
(500株)
東14665ダスキン99%99%330
東14550日水製薬99%99%315
東17476アズワン99%99%1,125
東16848東亜ディーケーケー99%99%30
東14958長谷川香料99%99%285
東14671ファルコホールディングス99%99%375
東14839WOWOW99%99%30
東12882イートアンド99%99%60
東18163SRSホールディングス99%99%150
(1000株)
東18153モスフードサービス100%99%3,900
東16240ヤマシンフィルタ100%99%45
東13199綿半ホールディングス100%99%30
東16325タカキタ100%100%120

発生確率70%未満の銘柄に絞ったはずなのに・・・・

6月の経験から、逆日歩の発生しやすい70%以上の銘柄は避けて、60%台以下の銘柄のみの優待取りを行いました。

しかし!!!

20%台の低い予想だった銘柄3つで逆日歩が発生しています。

JFLAホールディングス(3069)については高額逆日歩で、ゼニー簿は2000株購入で48000円の逆日歩をいただきました。(ぐっ

  • フルテック(6546) 前日報9%・当日報0%→逆日歩750円(優待1000円)
  • ユー・エス・エス(4732)前日報19%・当日報22%→逆日歩1,950円(優待2000円)
  • JFLAホールディングス(3069)前日報19%・当日報22%→逆日歩1,950円(優待14000円)

日興証券殺す!(笑

信じたゼニー簿がバカでした。

発生確率の低さは関係ないことが今回実証された形です。

逆日歩予報で高額逆日歩は避けられるのか?結果「避けられない」

6月の経験から、ある程度は高額逆日歩を避ける指標として参考にはなると信じていたのですが・・・。

結果は散々なものとなりました。

発生確率が高くても、逆日歩自体は高額にならない銘柄も多く、発生確率では参考にならないですね。

皆さんも鵜呑みにせず、自己判断で優待取りを行ってください。

初心者は、やはり一般信用を利用するのが安全かと思います。

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