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株主優待

日興証券の「逆日歩予報」で、高額逆日歩は避けられるのか?結果:避けられない

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高額逆日歩をたびたび食らっているドMのゼニー簿です。

[2017年6月株主優待]ゼニー簿43歳、高額逆日歩で事故死・・・いい人だったのにね。

日興証券が「逆日歩」を予測できる「逆日歩予報」というサービスを始めたのを知っていますか?

ゼニー簿は2018年6月からこの「逆日歩予報」を利用して、優待取りを行ってきました。

しかし、9月の優待取りで「予想確率が低かった銘柄」で見事に高逆逆日歩を喰らいましたので報告です。

日興証券の「逆日歩予報」とは?

「逆日歩予報」は、過去の市場データや逆日歩発生実績等を分析し、逆日歩の発生確率と大きさを予報する無料の情報サービスです。

1日3回情報は更新されます。

予報 配信時間 配信内容
引速報 引前日17:10頃 大引け時点で得られるデータを利用して逆日歩発生を予測
引前日報 引前日20:10頃 貸借取引残高情報を織り込み逆日歩発生を予測
引当日報 引当日12:40頃 前営業日「逆日歩情報」や当日始値を織り込み、逆日歩発生を予測

こんな感じで逆日歩の予報がされます。

  • 逆日歩株価比 評価額に対して何%のコストが発生するか
    この日の終値は1,639円だったので、1,639円✕100株✕0.006%=9.8円になります
  • 発生確率 逆日歩の発生確率

6月優待取りの発生確率

6月の優待銘柄の一部ですが、「逆日歩予報の発生確率」と「実際の逆日歩」の一覧表です。

市場 コード 銘柄 前日報 当日報 逆日歩
東1 1716 第一カッター興業 19% 22% 15
東1 3299 ムゲンエステート 19% 22% 0
J 8885 ラ・アトレ 19% 23% 0
東1 6071 IBJ 60% 63% 0
J 9441 ベルパーク 60% 63% 0
東2 8912 エリアクエスト(※貸株注意喚起) 66% 24% 0
東1 3538 ウイルプラスホールディングス 71% 24% 225
東1 3950 ザ・パック 82% 98% 390
東1 3975 AOI TYO 90% 63% 1200
東1 5959 岡部 90% 63% 120
東1 8179 ロイヤルホールディングス(※貸株注意喚起) 90% 98% 15
東1 3457 ハウスドゥ(※新規売停止) 93% 63% 30
東2 2689 カワニシホールディングス 96% 98% 4080
東1 2418 ツカダ・グローバルホールディング 97% 99% 45
東1 3196 ホットランド(※取引停止) 100% 99% 7200
東1 3197 すかいらーく(※新規売停止) 100% 99% 255
J 6542 FCホールディングス(※貸株注意喚起) 100% 100% 5400

前日報の逆日歩発生率が70%以上のものは逆日歩が発生していることが分かります。

ただ、「すかいらーく」と「ハウスドゥ」は新規売建が停止しているためか、逆日歩が発生していても金額は少額です。

9月優待取りの結果

下記の表は、実際には優待取りをしていないものも含めて表にしています。(9月の銘柄全てではありません)

NO 銘柄名 注意
喚起
前日報 当日報 逆日歩
東1 6546 フルテック 9% 0% 750
東1 7148 FPG 19% 22% 0
東1 4732 ユー・エス・エス 19% 22% 1,950
(500株)
東1 2733 あらた 19% 22% 0
東1 7291 日本プラスト 19% 22% 0
東1 6080 M&Aキャピタルパートナーズ 19% 22% 0
J 3069 JFLAホールディングス 19% 22% 12,000
(500株)
東1 2749 JPホールディングス 19% 22% 0
東1 2282 日本ハム 19% 22% 0
東1 3252 日本商業開発 53% 22% 0
東1 3778 さくらインターネット 53% 22% 0
東1 3844 コムチュア 53% 22% 0
東1 4462 石原ケミカル 56% 22% 15
J 4783 日本コンピュータ・ダイナミクス 58% 24% 0
東1 1867 植木組 58% 62% 150
東1 2335 キューブシステム 58% 62% 30
(200株)
東1 3822 Minoriソリューションズ 58% 62% 285
東1 2139 中広 58% 62% 15
J 7551 ウェッズ 58% 62% 150
(1000株)
東1 1768 ソネック 58% 98% 15
東1 3593 ホギメディカル 60% 63% 0
東1 3088 マツモトキヨシ 60% 63% 0
東1 2281 プリマハム 60% 63% 0
東1 8098 稲畑産業 60% 63% 315
東1 9795 ステップ 60% 63% 270
東1 6055 ジャパンマテリアル 60% 63% 0
東1 6339 新東工業 60% 63% 180
東1 8798 アドバンスクリエイト 60% 63% 0
東1 1952 新日本空調 60% 63% 0
J 1789 ETSホールディングス 61% 63% 1,200
J 7539 アイナボホールディングス 62% 24% 360
東1 3738 ティーガイア 83% 63% 585
東1 3771 システムリサーチ 86% 63% 15
東1 9375 近鉄エクスプレス 89% 94% 165
東1 9385 ショーエイコーポレーション 90% 20% 0
東1 2288 丸大食品 90% 63% 150
(1000株)
東1 6750 エレコム 90% 63% 375
東1 6073 アサンテ 90% 63% 0
東1 4326 インテージホールディングス 90% 63% 15
東1 8803 平和不動産 90% 63% 330
東1 3397 トリドールホールディングス 93% 98% 0
東1 4678 秀英予備校 94% 100% 15
J 2179 成学社 98% 98% 5,280
東1 7550 ゼンショーホールディングス 98% 99% 150
東1 9405 朝日放送グループホールディングス 98% 99% 165
J 2669 カネ美食品 98% 99% 15,360
東1 1878 大東建託 99% 99% 225
東1 9936 王将フードサービス 99% 99% 960
東1 4033 日東エフシー 99% 99% 75
(500株)
東1 4665 ダスキン 99% 99% 330
東1 4550 日水製薬 99% 99% 315
東1 7476 アズワン 99% 99% 1,125
東1 6848 東亜ディーケーケー 99% 99% 30
東1 4958 長谷川香料 99% 99% 285
東1 4671 ファルコホールディングス 99% 99% 375
東1 4839 WOWOW 99% 99% 30
東1 2882 イートアンド 99% 99% 60
東1 8163 SRSホールディングス 99% 99% 150
(1000株)
東1 8153 モスフードサービス 100% 99% 3,900
東1 6240 ヤマシンフィルタ 100% 99% 45
東1 3199 綿半ホールディングス 100% 99% 30
東1 6325 タカキタ 100% 100% 120

発生確率70%未満の銘柄に絞ったはずなのに・・・・

6月の経験から、逆日歩の発生しやすい70%以上の銘柄は避けて、60%台以下の銘柄のみの優待取りを行いました。

しかし!!!

20%台の低い予想だった銘柄3つで逆日歩が発生しています。

JFLAホールディングス(3069)については高額逆日歩で、ゼニー簿は2000株購入で48000円の逆日歩をいただきました。(ぐっ

  • フルテック(6546) 前日報9%・当日報0%→逆日歩750円(優待1000円)
  • ユー・エス・エス(4732)前日報19%・当日報22%→逆日歩1,950円(優待2000円)
  • JFLAホールディングス(3069)前日報19%・当日報22%→逆日歩1,950円(優待14000円)

日興証券殺す!(笑

信じたゼニー簿がバカでした。

発生確率の低さは関係ないことが今回実証された形です。

逆日歩予報で高額逆日歩は避けられるのか?結果「避けられない」

6月の経験から、ある程度は高額逆日歩を避ける指標として参考にはなると信じていたのですが・・・。

結果は散々なものとなりました。

発生確率が高くても、逆日歩自体は高額にならない銘柄も多く、発生確率では参考にならないですね。

皆さんも鵜呑みにせず、自己判断で優待取りを行ってください。

初心者は、やはり一般信用を利用するのが安全かと思います。











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